Überblick Diese kostenlose Bildungs-Website soll Ihnen erlauben, populäre technische Handelsstrategien so wissenschaftlich wie möglich durch Backtesting zu vergleichen. Im Allgemeinen ist es ziemlich hart, den Markt konsequent zu schlagen und Sie sollten skeptisch sein von allem, was Ihnen sonst sagt. Diese Seite ermöglicht es Ihnen, Backtest einige gemeinsame technische Strategien zu sehen, wie sie gegen den Markt durchgeführt haben und lässt Sie Bildschirm für die Aktien, die Ihre Trading-Kriterien Strategien, die Backtest gut, natürlich nicht garantieren Erfolg nach vorn, sondern könnte eine höhere Wahrscheinlichkeit der Durchführung gut Backtesting ermöglicht es Ihnen auch, die Marktbedingungen zu sehen, in denen eine bestimmte Strategie gut abschneiden wird. Zum Beispiel, wenn Sie zuversichtlich sind, dass der Markt reichen gebunden wird, können Sie herausfinden, welche Strategien am besten in dieser Art von Markt spielen. Dies geschieht durch Backtesting über historische Zeitrahmen, die Reichweite gebunden und sehen, welche Strategien am besten Backtesting auch hilft Ihnen zu sehen, welche Strategie-Parameter sind die meisten robust über verschiedene Zeiträume Zum Beispiel, ein 10 Stop-Verlust übertreffen eine 5 Stop-Verlust 9 historischen Zeiträume aus 10 So kann das Backtesting wertvolle Trading-Einsichten liefern, auch wenn es die Zukunft nicht garantieren kann. Einige interessante Dinge, die du entdecken kannst Die Kombination aus aktivem Handel und Provisionen kann dich auslöschen, auch wenn du einen guten Prozentsatz von Gewinnen hat Verletzen Sie Ihre langfristige Profitabilität und reduzieren Sie nicht Drawdown so viel wie Sie vielleicht erwarten Strategien, die Sie dachten, wäre gut, dass konsequent unterdurchschnittlich der Markt. Directions Single Stock Backtesting Wählen Sie die Aktie, die Sie wollen, um Ihre technische Strategie auf. Starting Capital Betrag des Geldes Sie Start mit. Stoploss Point, an dem du aus einer Position herauskommst, die sich gegen dich bewegt Ein normaler Stopp bedeutet, dass du aus deiner Position herauskommst, wenn der Vorrat einen festgelegten Prozentsatz unterhalb liegt, wo du ihn gekauft hast. Nachlaufstopp Lass uns sagen, dass du eine Aktie kaufst Bei 10 und legte in einem 10-nachlaufenden Stop Wenn die Aktie 10 fällt, ohne jemals höher zu gehen, werden Sie bei 9 zu verkaufen. Aber wenn die Aktie bis zu 15 geht dann 10 bis 13 5, werden Sie bei 13 5 zu verkaufen und in einigen zu verriegeln Der Gewinn. Target Verkaufen, wenn Ihr Bestand einen gewissen prozentualen Gewinn erlischt. Kann ausschalten, indem du Don t auswählst. Target verwenden. Startdatum Enddatum Wähle die historischen Daten, zwischen denen du die Strategie testen willst. Signale Signale beinhalten die Kreuzungen oder die Beziehungen zwischen Preis und Technische Indikatoren Zum Beispiel das goldene Kreuz, kaufen, wenn die 50 Tage einfache gleitende durchschnittliche sma kreuzt über dem 200 Tage sma und verkaufen, wenn die 50 Tage kreuzt unter dem 200 Tage Todeskreuz Die folgenden Links erklären einige beliebte technische Indikatoren. Get Trades Graph Get Trades wird Ihnen buchstäblich zeigen Sie die Trades, die Sie gemacht hätten, wenn Sie zurück in der Zeit mit einer Zusammenfassung der Leistung enthalten. Die statistischen Tests Test, um zu sehen, ob die durchschnittliche tägliche Rückkehr der Strategie ist die gleiche wie die durchschnittliche tägliche Rückkehr der SP 500 Oder das gleiche wie die durchschnittliche tägliche Rückkehr von Kauf und halten über den Zeitraum Wir wollen wissen, wie zuversichtlich wir sein können, dass die beiden Renditen gleich sind Je höher das Vertrauen, desto sicherer können Sie sein, dass Ihre Strategie ist eigentlich besser Schlimmer als die SP 500 oder kaufen und halten Die Grafik zeigt den Wert des Portfolios im Laufe der Zeit mit einer enthaltenen Zusammenfassung der Performance. Directions PortTester Beta Dies ist für die Backtesting eine Strategie, die Sie auf Ihr Portfolio als Aktien an Ihren technischen Kauf und wenden würde Sende-Signale Im ersten Textfeld geben Sie die Tickers für den Korb der Aktien ein, die Sie Ihre technische Strategie umtippen möchten. Geben Sie jeden Ticker ein, der durch ein Leerzeichen getrennt ist. Zur Zeit sind die 30 Dow-Aktien, AA AXP BA BAC CAT CSCO CVX DD DIS GE HD HPQ IBM INTC JNJ JPM KFT KO MCD MMM MRK MSFT PFE PG T TRV UTX VZ WMT XOM Um alle 30 in den Backtest einzuschließen, geben Sie einfach DJIA ein, die der Standard ist. Target Anzahl der offenen Positionen Dies ist die Anzahl der Aktien, die Sie haben möchten Eine Position in und nicht mehr Zum Beispiel sagen wir, dass du 2 offene Positionen ansprechen möchtest Wenn der Backtester ein Kaufsignal in einer der Bestände findet, die du in den Korb gelegt hast, sag GE, es wird davon ausgehen, dass GE gekauft wurde 1 mehr Lager zu kaufen, wenn es ein Kaufsignal gibt, sagen BAC Sie haben jetzt ein Portfolio von 2 offenen Positionen GE und BAC und der Backtester wird nicht mehr kaufen, bis ein Verkaufssignal eine der Aktien verkauft. Ein diversifiziertes Portfolio sollte wohl 10 haben Oder mehr Aktien, aber das dauert eine Menge Rechenleistung zum Backtest So wird ein kleines Portfolio wie der Ausfall von 5 offenen Positionen genügen, um ein Gefühl für eine Strategie s Leistung zu bekommen. Hinweis für Investoren mit einer kleinen Menge an Kapital sagen 10.000 , Ist es teuer, eine große Anzahl von Positionen mit 20 Provisionen für Rundreise-Trades handeln ETFs sind ein billiger Weg, um diversifiziert zu bekommen. Starting Capital Betrag des Geldes Sie beginnen mit. Trading Kommission Betrag zahlen Sie TDAmeritrade, SOGO, ScottTrade, etc. zu handeln A stock. Position Sizing Dies ist, wie Sie sich entscheiden, eine bestimmte Menge an Geld zu jedem Bestand in Ihrem Portfolio zu bezahlen Momentan nur eine Option Equal Cash Allokation ist verfügbar Dies bedeutet, wenn ich 10.000 habe und ich möchte 2 Positionen eingeben, werde ich 5000 setzen In jedem weniger Provisionen Mit anderen Worten, Barmittel werden gleichmäßig auf neue Positionen geteilt, bis ich mein Ziel erreicht n Anzahl offener Positionen Andere Optionen zu kommen wird gleich Anzahl von Aktien und Volatilität basierte Position Dimensionierung Regeln. Stoploss Punkt, an dem Sie Ich möchte aus einer Position, die sich gegen dich läßt, sagen wir, dass du eine Aktie bei 10 kaufst und in einen 10 nachlaufenden Stopp steckst. Wenn die Aktie 10 fällt, ohne jemals höher zu gehen, verkaufst du bei 9 Aber wenn die Aktie bis zu 15 dann geht, Unten 10 bis 13 5, werden Sie bei 13 5 verkaufen und in einigen der gain. Start Date End Date Wählen Sie die historischen Daten, zwischen denen Sie die Strategie testen möchten Der Backtester startet am Startdatum in historischen Daten und wird suchen Durch die Bestände, die du ausgewählt hast, bis es ein Kaufsignal Geld verdient Wenn keine Kaufsignale am ersten Tag gefunden werden, bewegt sich der Backtester zum nächsten Tag und durchsucht alle Bestände im Korb, bis ein Kaufsignal gefunden wird, in dem die Aktie angenommen wird Zu dem engen Preis gekauft werden, der für Splits und Dividenden angepasst ist. Sobald eine Aktie gekauft wird, wird der Backtester schauen, um diesen Bestand zu verkaufen, wenn ein Verkaufssignal kommt. Es kommt auch weiterhin auf Aktien zu kaufen, bis die Zielanzahl offener Positionen ist Erreicht Gleichzeitig wird es bestehende Positionen verkaufen, wenn ein Verkaufssignal auftritt Der Wert des Portfolios wird jeden Tag bis zum Enddatum berechnet. Signale Signale beinhalten die Kreuzungen oder die Beziehungen zwischen Preis und technischen Indikatoren Zum Beispiel das goldene Kreuz, kaufen Wenn der 50-tägige einfache gleitende durchschnittliche sma kreuzt über dem 200-Tage-sma und verkaufen, wenn die 50-Tage-Kreuze unterhalb der 200-Tage-Todeskreuz. Get Trades Graph Get Trades wird buchstäblich zeigen Ihnen die Trades, die Sie gemacht hätte, wenn Sie ging zurück in der Zeit mit Eine Zusammenfassung der Leistung enthalten Die Grafik zeigt den Wert des Portfolios im Laufe der Zeit mit einer enthaltenen Zusammenfassung der Performance. Disclaimer nicht unterstützt oder empfehlen keine der Strategien oder Wertpapiere auf dieser Website Der Inhalt auf dieser Website ist zu Informationszwecken und ist nicht Als Anlageberatung zu betrachten ist nicht haftbar für irgendwelche Fehler auf dieser Website oder Maßnahmen auf der Grundlage dieser Website s content. Backtesting Interpretation The Past. Backtesting ist ein wichtiger Bestandteil der effektiven Handelssystem Entwicklung Es wird durch Rekonstruktion, Mit historischen Daten, Trades, die in der Vergangenheit mit Regeln, die durch eine gegebene Strategie definiert haben, aufgetreten sind Das Ergebnis bietet Statistiken, die verwendet werden können, um die Effektivität der Strategie zu messen. Mit diesen Daten können Händler ihre Strategien optimieren und verbessern, technische oder Theoretische Mängel und gewinnen Vertrauen in ihre Strategie, bevor sie es auf die realen Märkte anwenden Die zugrunde liegende Theorie ist, dass jede Strategie, die in der Vergangenheit gut funktionierte, wahrscheinlich in der Zukunft gut funktionieren wird, und umgekehrt ist jede Strategie, die in der Vergangenheit schlecht war Wahrscheinlich in der Zukunft schlecht zu führen Dieser Artikel nimmt einen Blick auf, welche Anwendungen verwendet werden, um Backtest, welche Art von Daten erhalten wird, und wie man es zu verwenden. Die Daten und die Tools Backtesting bieten viele wertvolle statistische Rückmeldung über ein Gegebenes System Einige universelle Backtesting-Statistiken beinhalten Gewinn oder Verlust - Netto-Prozentsatz Gewinn oder Verlust. Zeitrahmen - Vergangene Termine, in denen Testing aufgetreten. Universe - Aktien, die in den Backtest enthalten waren. Volatility Maßnahmen - Maximaler Prozentsatz nach oben und unten. Averages - Prozentsatz Durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust, durchschnittliche Stäbe gehalten. Exposure - Prozentsatz des investierten Kapitals oder dem Markt ausgesetzt. Ratios - Gewinne-zu-Verlust-Verhältnis. Anualisierte Rendite - Prozentuale Rendite über ein Jahr. Risk-bereinigte Rendite - Prozentuale Rendite als Funktion Des Risikos. Typisch, Backtesting-Software haben zwei Bildschirme, die wichtig sind Die erste ermöglicht es dem Händler, die Einstellungen für Backtesting anpassen Diese Anpassungen beinhalten alles von der Zeit bis zur Provision Kosten Hier ist ein Beispiel für einen solchen Bildschirm in AmiBroker. Der zweite Bildschirm ist Die tatsächliche Backtesting Ergebnisse Bericht Hier finden Sie alle Statistiken oben erwähnt wieder hier ist ein Beispiel für diesen Bildschirm in AmiBroker. In der Regel die meisten Trading-Software enthält ähnliche Elemente Einige High-End-Software-Programme enthalten auch zusätzliche Funktionalität zu erfüllen Automatische Positionsabstufung, Optimierung und andere fortgeschrittene Funktionen Die 10 Gebote Es gibt viele Faktoren, die Händler darauf achten, wenn sie Backtesting Handelsstrategien sind Hier ist eine Liste der 10 wichtigsten Dinge zu erinnern, während Backtesting. Buchen Sie die breite Markttrends In dem Zeitrahmen, in dem eine gegebene Strategie getestet wurde Zum Beispiel, wenn eine Strategie nur von 1999-2000 zurückgestellt wurde, kann es nicht gut in einem Bärenmarkt Es ist oft eine gute Idee, über einen langen Zeitrahmen, der mehrere umfasst, zu testen Verschiedene Arten von Marktbedingungen. Beachten Sie das Universum, in dem Backtesting aufgetreten Zum Beispiel, wenn ein breites Marktsystem mit einem Universum aus Tech-Aktien getestet wird, kann es nicht gut in verschiedenen Sektoren zu tun. In der Regel, wenn eine Strategie Ist auf ein bestimmtes Genre der Bestände ausgerichtet, beschränken das Universum auf dieses Genre, aber in allen anderen Fällen beibehalten ein großes Universum für Testzwecke. Volatilitätsmaßnahmen sind extrem wichtig, um bei der Entwicklung eines Handelssystems zu berücksichtigen Dies gilt insbesondere für Leveraged Konten, Die Margin-Anrufe ausgesetzt sind, wenn ihr Eigenkapital unter einen bestimmten Punkt fällt. Die Händler sollten versuchen, die Volatilität niedrig zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang in und aus einer bestimmten Aktie zu ermöglichen. Die durchschnittliche Anzahl der gehaltenen Bars ist auch sehr wichtig zu beobachten Bei der Entwicklung eines Handelssystems Obwohl die meisten Backtesting-Software Provisionskosten in den endgültigen Berechnungen enthält, bedeutet das nicht, dass Sie diese Statistik ignorieren sollten. Wenn möglich, kann die Erhöhung der durchschnittlichen Anzahl der gehaltenen Bars die Provisionskosten senken und die Gesamtrendite verbessern Zweischneidiges Schwert Erhöhte Exposition kann zu höheren Gewinnen oder höheren Verlusten führen, während eine verminderte Exposition geringere Gewinne oder geringere Verluste bedeutet. Allerdings ist es im Allgemeinen eine gute Idee, die Exposition unter 70 zu halten, um das Risiko zu reduzieren und einen leichteren Übergang zu ermöglichen Aus einer bestimmten Aktie. Die durchschnittliche Gewichtsverlust Statistik, kombiniert mit der Gewinne-Verlust-Verhältnis, kann nützlich sein, um die optimale Position Dimensionierung und Geld-Management mit Techniken wie die Kelly Criterion See Money Management mit dem Kelly Criterion Traders können nehmen Größere Positionen und reduzieren Provisionskosten durch die Erhöhung ihrer durchschnittlichen Gewinne und Erhöhung ihrer Gewinne-to-Verluste Verhältnis. Anualisierte Rückkehr ist wichtig, weil es als Werkzeug zur Benchmark eines Systems s Renditen gegen andere Investitions-Locations verwendet wird Es ist wichtig, nicht nur zu betrachten Die jährliche Gesamtrendite, aber auch das erhöhte oder gesunkene Risiko zu berücksichtigen Dies kann durch die Betrachtung der risikoadjustierten Rendite erfolgen, die für verschiedene Risikofaktoren verantwortlich ist. Bevor ein Handelssystem verabschiedet wird, muss es alle anderen Anlageorte übertreffen Gleiches oder geringes Risiko. Backtesting Anpassung ist äußerst wichtig Viele Backtesting-Anwendungen haben Input für Provisionsbeträge, runde oder gebrochene Losgrößen, Tickgrößen, Margin-Anforderungen, Zinssätze, Schlupfannahmen, Positionsgrößenregeln, gleiche Barausgangsregeln, Schleppstopp Einstellungen und vieles mehr T o erhalten die genauesten Backtesting-Ergebnisse, ist es wichtig, diese Einstellungen zu stimmen, um den Broker zu imitieren, der verwendet wird, wenn das System geht live. Backtesting kann manchmal zu etwas bekannt als Überoptimierung Dies ist eine Bedingung, wo Leistungsergebnisse sind so hoch in die Vergangenheit abgestimmt, dass sie in der Zukunft nicht mehr so genau sind. Es ist in der Regel eine gute Idee, Regeln zu implementieren, die für alle Bestände oder einen ausgewählten Satz von gezielten Beständen gelten und nicht so weit optimiert sind Die Regeln sind nicht mehr verständlich durch den Schöpfer. Backtesting ist nicht immer die genaueste Art und Weise, um die Wirksamkeit eines bestimmten Handelssystems Manchmal Strategien, die gut in der Vergangenheit nicht gut in der Gegenwart Vergangenheit Leistung ist nicht Hinweis auf zukünftige Ergebnisse Achten Sie darauf, Papier Handel ein System, das erfolgreich zurückgezählt wurde, bevor Sie live, um sicherzustellen, dass die Strategie noch in der Praxis. Conclusion Backtesting ist einer der wichtigsten Aspekte der Entwicklung eines Handelssystems Wenn erstellt und interpretiert richtig, kann es Händler helfen Optimieren und verbessern ihre Strategien, finden technische und theoretische Mängel, sowie Vertrauen in ihre Strategie, bevor sie auf die realen Weltmärkte Resources Tradecision - High-End-Trading-System-Entwicklung AmiBroker - Budget Trading System Development. Die maximale Menge an Geldern Die Vereinigten Staaten können leihen Die Schuldenobergrenze wurde unter dem Zweiten Freiheits-Bond-Gesetz geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut Geld an der Federal Reserve an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Verteilung der Renditen für eine gegebene Sicherheit Oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb von Bauernhöfen, privaten Haushalten und der gemeinnützige Sektor Die USA Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Intetd, Ihnen zu sagen, das beste Werkzeug oder Prozess, den Sie für Backtesting verwenden können, lassen Sie mich stattdessen auf die konzentrieren Die größten Fehler, die Sie vermeiden müssen, um einen zuverlässigen Backtest zu machen. Dies sind einige der wichtigsten Faktoren, die Sie im Auge behalten müssen, wenn Backtesting Aktienhandel Strategien. Data Overfitting Dies ist bei weitem der größte Fehler die meisten Menschen machen In der Verfolgung der Schaffung einer Strategie, die spektakuläre unterstützte Ergebnisse gibt Bei der Erstellung der Strategie, wenn Sie beginnen, Ihre Parameter in einer Weise, dass die Rendite maximiert beginnen, dann wird diese Strategie höchstwahrscheinlich scheitern kläglich in Live-Bedingungen Es gibt 2 Möglichkeiten, um dies zu überwinden - Test-Testing und Erstellen von Strategien auf der Grundlage von Logik anstatt durch Tweaking Eingabeparameter. Forward suchen Bias Dies geschieht, wenn Sie Daten verwenden, um Signale zu generieren, die sonst nicht zu diesem Zeitpunkt in der Vergangenheit verfügbar gewesen wäre, zum Beispiel, wenn a Das Geschäftsjahresende des Unternehmens ist März und Sie verwenden ihre Ertragsdaten für das Vorjahr am 1. April, es ist sehr wahrscheinlich, dass das Unternehmen nicht angekündigt haben, dass Daten vor Mai oder Juni Das würde zu einem vorwärts schauenden Bias führen. Survivorship Bias Dies Ist einer von denen schwer zu bemerken Fehler Lassen Sie uns sagen, Sie haben eine Strategie, die von einer Liste von 500 Small-Cap-Aktien auf einige technische Indikatoren basiert Chancen sind, dass, wenn Sie versuchen, erhalten 10-jährige historische Preisdaten für diese 500 Aktien Für Ihr Backtesting, werden Sie nicht die Daten für all jene Aktien, die in diesem 10-Jahres-Zeitraum gefeiert wurden Wenn Sie Ihre Strategie testen, würden Sie nicht für mögliche Trades, die auf irgendwelche dieser schlechten Aktien generiert worden wäre, wenn Sie hatten Hat diese Strategie während dieser Zeitspanne voll ausgelöst. Pure Fokus auf Renditen Es gibt eine Reihe von Parametern, die Sie für die Beurteilung der Qualität einer Strategie berücksichtigen müssen. Die reine Fokussierung auf Renditen kann zu wichtigen Problemen führen. Zum Beispiel, wenn Strategy A 10 Renditen über eine Gewisse Periode mit einem maximalen Abzug von -2, und Strategie B gibt 12 Renditen mit einem Drawdown von -10, dann ist B eindeutig keine überlegene Strategie für A Es gibt andere wichtige Parameter wie Drawdown, Erfolgsquote, Sharpe Ratio usw. Marktauswirkungen, Transaktionsgebühren Bei der Betrachtung der Machbarkeit einer Strategie ist es sehr wichtig, die möglichen Marktwirkungen des Handels zu berücksichtigen und auch die Transaktionsgebühren, die angefallen sind. Sie könnten versucht werden, eine Strategie zu schaffen, die kauft, verkauft große Mengen von geringer Liquidität Aktien, die dazu neigen, außergewöhnliche Renditen zu erzielen Aber wenn Sie in den Markt gehen, um diese Strategie auszuführen, wird ein großer Auftrag auf einem illiquiden Bestand den Preis verschieben, den Sie bei Ihrer Prüfung nicht berücksichtigt haben. Auch die Transaktionskosten können auch die Renditen wesentlich verändern Sie sollten immer auf Nettogewinne schauen. Data Bergbau Dies ist ziemlich ähnlich wie die Daten Überfüllung Problem Wenn Sie die Daten lang genug zu quälen, wird es zu etwas bekennen Dies ist ein häufiger Witz unter Datenwissenschaftler, die glauben, dass, wenn Sie genug Zeit verbringen, Sie Kann ein Muster in fast jedem Satz von Daten finden Das bedeutet nicht unbedingt, dass dieses Muster in der Zukunft gültig sein wird. Fundamentals ändern Es könnte sehr gut passieren, dass Sie eine Strategie finden, die außergewöhnlich gut auf vergangene Daten führt Aber eine grundlegende Veränderung im Markt Dynamik könnte die gleiche Strategie scheitern in der Zukunft Es ist bekannt, dass fast jede gute Strategie muss sich weiterentwickeln mit wechselnden Marktbedingungen. Kleine Zeitrahmen Es ist entscheidend, die Strategie über einen ausreichend langen Zeitraum und in wechselnden Marktbedingungen zu testen Dies gilt insbesondere für Aktienhandelsstrategien, die in einem Bullenmarkt außergewöhnlich gut funktionieren können, aber Ihr Bankkonto in einem seitlichen oder Bärenmarkt auslöschen. Es gibt viele andere Dinge, die bei der Backtesting zu beachten sind. Aber irgendwann ist der einzige Weg, um sicherzustellen, dass ein Strategie arbeitet in Live-Bedingungen ist es, es in Live-Bedingungen zu testen. Haftungsausschluss Ich bin der Mitbegründer von Tauro Reichtum Die hier präsentierten Ansichten sind nur meine persönlichen Meinungen und dienen nur zu Informationszwecken. Tauro Wealth ist ein Finanztechnologie-Unternehmen Tauro Reichtum, das die Probleme der Privatanleger in Indien zu lösen hofft Um umfassende langfristige Investitionslösungen zu einem Bruchteil der traditionellen Kosten zur Verfügung zu stellen. Related QuestionsMore Answers Below. Javier Gonzalez Investment Manager Oracle Fund LP. Ed Seykota nutzt C Schreiben Sie Ihre Backtesting aus Stratch könnte mehr Arbeit, aber es bietet den Vorteil, dass keine Ein anderer ist auf Ihre Signale zugeschnitten Einige Software kommuniziert für Updates und was nicht zurück zur Mütter und die Makler könnten am Ende wissen, Ihre Strategien und Handel gegen sie Abhängig von Ihrem Zeithorizont und stoppt, könnte dies nicht einmal ein Problem sein Wenn Sie bestimmt sind Um eine einfachere Sprache als C zu verwenden, versuchen Sie, eine offene zu benutzen, nicht proprietär, so dass Sie nicht an die Handels-Software-Firma. Mccabe Hurley Trader Derivate Erzieher leben in NYC. There sind ziemlich viele Broker, die Backtesting an Kunden als bieten Teil ihrer Client-Software-Suite Allerdings, mehr als oft nicht, das sind Black Box in dem Sinne, dass Sie don t wissen, wie die Berechnungen getan sind. Next gibt es kostenlose Backtesters online Aber IMO Sie bekommen, was Sie bezahlen für. Standalone Software kann sein Recherchiert auf Backtesting Software. Die Liste enthält Backtesting-Software in einem Makler-Unternehmen s Tools enthalten, aber es hat auch Standalone-Software. Wenn Sie reden für ein Leben Ihr eigenes Geld oder jemand anderes s ist es meine Vorliebe, Stand alone Software verwenden. Hop Dass s hilfreich. Rimantas Petrauskas Erstellen von algorithmischen Strategien seit 2008 Mitbegründer der Autotrading Academy. Ich habe Tausende von Handelsstrategien, vor allem für Forex-Markt, aber ich denke, es ist immer noch relevant, um meine Antwort hier hinzufügen. Ersten würde ich sagen, dass Backtest Ist nur ein Stück Puzzle Nicht auf nur Backtest-Ergebnisse verlassen Sie müssen Hunderte von Backtests laufen, um Verbreitung Größe zu randomisieren und simulieren Schlupf während der Backtest Dies wird Ihnen sagen, wie Ihre Strategie verhält sich, wenn Spread ständig verändert und ist größer als das, was Sie Normalerweise während des Live-Trades. So, wie Sie sehen, es ist wichtig, um eine Ausbreitung mit variablen Spread, die in der Geschichte Tick Daten aufgezeichnet wurde Wenn Sie feste Spread Ihre Backtest Ergebnisse möglicherweise nicht so genau sein. Ich benutze MetaTrader 4 für Backtesting Single Strategien und StrategyQuant to Backtest Tausende von ihnen. So, wenn es um MT4 kommt, benutze ich immer zusätzliche Tools namens Tick Data Suite, um eine variable Ausbreitung und 99 Backtesting Qualität zu erhalten. Sie finden meine ausführliche Schritt für Schritt MT4 Backtesting Tutorial hier auf dieser Seite. MT4 arbeitet meistens mit Forex Währungspaaren, aber man kann auch CFD auf Aktien handeln.
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