Trading Systems Constructing A System. So weit, haben wir diskutiert die grundlegenden Komponenten der Handelssysteme, die Kriterien, die sie zu erfüllen haben, und einige der vielen empirischen Entscheidungen, die ein System-Designer machen müssen In diesem Abschnitt werden wir den Prozess der Konstruktion zu prüfen Ein Trading-System, die Überlegungen, die gemacht werden müssen, und einige wichtige Punkte zu erinnern. Die Six-Step-System Construction.1 Setup - Um mit dem Aufbau eines Handelssystems müssen Sie mehrere Dinge. Daten - Weil der System-Designer muss umfangreiche verwenden Backtesting Vergangenheit Preis Geschichte ist von wesentlicher Bedeutung für den Aufbau eines Handelssystems Solche Daten können in Trading-System-Entwicklungs-Software integriert werden, oder als separate Daten-Feed Live-Daten wird oft für eine monatliche Gebühr zur Verfügung gestellt, während gealterte Daten kostenlos erhalten werden können. Software - Obwohl es Ist möglich, ein Handelssystem ohne Software zu entwickeln, es ist sehr unpraktisch Seit den späten 90er Jahren ist Software ein integraler Bestandteil des Baustellensystems geworden. Einige gemeinsame Merkmale ermöglichen es dem Händler, die folgenden zu tun. Automatisch Ort Trades - Dies erfordert oft die Erlaubnis von Der Broker endet, weil eine ständige Verbindung zwischen Ihrer Software und dem Brokerage stattfinden muss Trades muss sofort und zu exakten Preisen durchgeführt werden, um die Konformität zu gewährleisten Um Ihre Software Platz Trades für Sie, alles, was Sie tun müssen, ist das Konto eingegeben werden Nummer und Passwort, und alles andere wird automatisch gemacht Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieser Funktion ist streng optional. Code ein Trading System - Diese Software-Funktion implementiert eine proprietäre Programmiersprache, die Ihnen erlaubt, Regeln leicht zu bauen Zum Beispiel, MetaTrader verwendet MQL MetaQuotes Sprache Hier s Ein Beispiel für seinen Code zu verkaufen, wenn freie Marge ist weniger als 5.000.If FreeMargin 5000, dann exit. Often, nur das Lesen lesen und experimentieren sollte Ihnen erlauben, abholen auf die Grundlagen der Sprache, die Ihre Software verwendet. Backtest Ihre Strategie - System-Entwicklung ohne Backtesting ist wie Tennis spielen ohne Racket System-Entwicklungs-Software enthält oft eine einfache Backtesting-Anwendung, die Ihnen erlaubt, eine Datenquelle, Eingabe-Account-Informationen und Backtest für jede Zeitspanne mit dem Mausklick zu definieren Hier ist ein Beispiel Von MetaTrader. Nach dem Rücktest wird ein Bericht erstellt, der die Besonderheiten der Ergebnisse umreißt. Dieser Bericht enthält in der Regel Gewinn, Anzahl un erfolgreicher Trades, aufeinanderfolgende Tage, Anzahl der Trades und viele andere Dinge, die hilfreich sein können, wenn Versuchen, zu bestimmen, wie man das System beheben oder verbessern kann Schließlich schafft die Software normalerweise ein Diagramm, das das Wachstum der Investition während des getesteten Zeitraums zeigt.2 Design - Das Design ist das Konzept hinter Ihrem System, die Art und Weise, in der die Parameter verwendet werden Um einen Gewinn oder Verlust zu generieren Sie implementieren diese Regeln und Parameter durch Programmierung. Manchmal kann diese Programmierung automatisch über eine grafische Benutzeroberfläche erfolgen. Dies ermöglicht Ihnen, Regeln zu erstellen, ohne eine Programmiersprache zu lernen. Hier ist ein Beispiel für eine gleitende durchschnittliche Überkreuzung System. Wenn SMA 20 CrossOver EMA 13 dann eingeben Wenn SMA 20 CrossUnder EMA 13 dann beenden. Rules wie diese, die in Code gesetzt werden, erlauben die Software automatisch generieren Ein - und Ausgänge an den Punkten, wenn die Regeln anwendbar sind Hier ist, was die Design-Schnittstelle Sieht so aus wie bei MetaTrader. Das System wird durch einfaches Eingeben der Regeln im Fenster und Speichern von Referenzen für die verschiedenen Funktionen zum Beispiel, Oszillatoren und solche gefunden werden, indem Sie auf das Buch-Symbol Die meisten Software wird eine ähnliche Referenz zur Verfügung haben entweder Innerhalb des Programms selbst oder auf seiner Website Nach dem Erstellen der gewünschten Regeln und Codierung des Systems, speichern Sie einfach die Datei Dann können Sie es in Verwendung verwenden, indem Sie es auf dem Hauptbildschirm auswählen. Entscheidungsfindung - Es gibt viele Entscheidungen zu treffen Dieser Punkt. Welder Markt möchte ich handeln in. What Zeitspanne sollte ich verwenden. Welche Preis-Serie sollte ich verwenden. Welche Teilmenge von Aktien sollte ich für die Prüfung. Halten Sie daran, dass Handelssysteme sollten konsequent machen einen Gewinn in vielen Märkten Durch die Anpassung der Zeit und der Preisreihe zu viel, können Sie die Ergebnisse bemerken und produzieren uncharakteristische Ergebnisse.4 Praxis - Backtesting und Papierhandel sind von wesentlicher Bedeutung für die erfolgreiche Entwicklung eines Trading-Systems. Run mehrere Backtests auf verschiedenen Zeiträumen und stellen Sie sicher, dass Die Ergebnisse sind konsistent und zufriedenstellend. Papier Handel das System nutzen imaginären Geld, aber die Trades und Ergebnisse aufzeichnen, und wieder, für eine konsequente Rentabilität zu suchen. Carefully auf Fehler im Programm oder unbeabsichtigte Trades überprüfen Dies kann ein Ergebnis einer fehlerhaften Programmierung oder Versagen, bestimmte Umstände vorhersehen zu können, die unerwünschte Rückwirkungen haben.5 Wiederholung - Wiederholung ist notwendig Halten Sie die Arbeit an dem System, bis Sie in den meisten Märkten und Bedingungen konsequent einen Gewinn erzielen können. Es gibt immer unvorhergesehene Ereignisse, die auftreten, sobald ein System in Betrieb ist. Hier sind einige Faktoren, die oft schiefe Ergebnisse verursachen. Transaktionskosten - Vergewissern Sie sich, dass Sie die reale Kommission verwenden und einige zusätzliche, um für ungenaue füllen Unterschied zwischen Gebot und fragen Preise Mit anderen Worten, vermeiden Schlupf Um zu überprüfen, was das ist und wie es auftritt, siehe Der vorangehende Abschnitt dieses Tutorials. Watchfulness - Don t ignorieren verlieren Trades halten ein Auge auf alle Trades. Optimierung - Don t über-optimieren das System Mit anderen Worten, don t Schneider das System zu einer ganz bestimmten Marktumgebung versuchen, rentabel sein in So weit von einer Umgebung wie möglich. Risk - ignorieren oder vergessen Sie nicht das Risiko Es ist sehr wichtig, Wege zu haben, um Verluste zu begrenzen, die sonst als Stop-Verluste bekannt sind, und Möglichkeiten, um Sperren Gewinne nehmen Profite.6 Trade - Probieren Sie es aus, Aber erwarten unbeabsichtigte Ergebnisse Seien Sie sicher, nicht-automatisierte Handel zu verwenden, bis Sie zuversichtlich sind in der System-Leistung und Konsistenz Es dauert eine lange Zeit, um ein erfolgreiches Handelssystem zu entwickeln, und bevor Sie es perfekt, müssen Sie möglicherweise einige Live-Handelsverluste zu ertragen Um Fehler zu erkennen, kann die Testergebnisse nicht perfekt darstellen, und der Papierhandel kann ungenau sein. Wenn Ihr System Geld verliert, gehen Sie zurück zum Reißbrett und sehen, wo es schief gegangen ist, Schritt 5 zu sehen. Schlussfolgerung Diese sechs Schritte geben Ihnen einen Überblick über die Gesamter Prozess des Aufbaus eines Handelssystems Im nächsten Abschnitt werden wir auf dieses Wissen aufbauen und einen eingehenderen Blick auf die Fehlersuche und Modifikation einnehmen. GeniusTrader zielt darauf ab, eine voll funktionsfähige Toolbox zu sein, um Handelssysteme zu schaffen. Leistungsfähiger systematischer Handel erfordert mehrere Dinge. Viele Indikatoren und entsprechende Signale. Money Management rules. deciding, was ist eine angemessene Menge an Geld, um einen einzigen Handel zu setzen, um das Risiko zu begrenzen, das mit diesem Tradebining verbunden ist, verschiedene Werte innerhalb des Portfolios, um das globale Risiko zu begrenzen. Flexibilität, um alle testen zu können Kombinationen mit den oben genannten Items. backtesting System mit Analyse der Ergebnisse. GeniusTrader unterstützt bereits die meisten dieser GeniusTrader besteht aus einem über 350 Perl-Module das GT Toolkit mit ein paar Perl-Anwendungs-Skripte verbunden Es hat keine grafische Benutzeroberfläche, da es absolut nicht benötigt wird Erreichen ihre Ziele. Systematische Handelssystem beginnt mit der Definition eines Trading-System-Regeln In GT, die mit Text-Strings namens sys-sig-Indikation Beschreibungen mit logischen Trading-System-Funktionen verbunden ist, zum Beispiel, welche Marktbedingungen s und Ihre aktuellen Portfolio-Bedingungen sind notwendig Um eine lange Position zu öffnen Und in Bezug auf eine offene Position, welche Bedingung s sind erforderlich, um es zu schließen, entweder teilweise oder vollständig Dies ist ein Beispiel für ein Trading System Backtest-Analyse, die GeniusTrader Script App für Sie generieren kann. Diese Grafiken helfen viel Um die Schwächen Ihrer Trading-Systeme zu realisieren. big max ziehen down. long Zeitraum ohne neue hohe sehr frustrierend, wenn Sie spielen mit echten money. no regelmäßige Gewinne nur ein sehr guter Handel machte die meisten der Gewinne. Darüber hinaus GeniusTrader kann auch Markt zu generieren Basierte Diagramme, die verwendet werden können, um Ihnen bei der Erstellung Ihres Trading-Systems zu helfen Dies ist ein Beispiel für ein Diagramm für CUSIP 13000 Alcatel, das GeniusTrader App-Skript für Sie generieren kann. Das Skript kann so konfiguriert werden, dass es mit den meisten veröffentlichten Analysenindikatoren mehr als 100 generiert Verfügbar Plus können Sie Ihre eigenen durch die Kombination bestehender programmgesteuert Die Screenshots Seite hat viele weitere Beispiele für das, was GT tun kann und Erklärungen, wie es zu tun. Going weiter. Was Sie lesen sah interessant und Sie wollen versuchen, Okay, das ist warum Es ist freie Software Allerdings lassen Sie mich warnen Sie GeniusTrader ist nicht dazu gedacht, von der typischen Point-n-Click-Endbenutzer verwendet werden Sie sollten wirklich wissen, ein bisschen Perl gut nicht so sehr tatsächlich, es sei denn, Sie wollen den Code selbst hacken, aber Wenn du es benutzen willst, musst du verstehen, wie man sys-sig-indicatur beschreibt. Lesen Sie die docs GT Docs. read die API beschreibungen perldoc GTtoolkitmodule. read die GT app Skriptbeschreibungen perldoc GTAppScript. maybe sogar das Lesen des perl-Codes Als auch. Das sagten, wir können Ihnen in dieser Richtung helfen, finden Sie alles, was in den folgenden Abschnitten benötigt wird. Get the Code - Holen Sie sich den neuesten Code über svn Repository oder ein Tarball und melden Sie sich für unsere Mailing-Listen. Install Setup - GT Setup Installationsanweisungen, Einrichtung Ihrer Preisdatenbank, etc. Users Wiki - GT-Dokumentation für GT-Benutzer von GT-Benutzern, registrieren und verbessern sie selbst. Reporte Bugs, Probleme, etc. mit der Geniustrader-devel Mailing-Liste. Haben Sie Spaß, wir hoffen zu sehen Sie bald haben wir Ihren Beitrag genießen. Copyright 2000-2012 GeniusTrader. Trading Systems Entwerfen Sie Ihr System - Teil 1.Die vorherigen Abschnitt dieses Tutorials sah die Elemente, die ein Handelssystem und diskutiert die Vor-und Nachteile der Verwendung solcher System in einem Live-Trading-Umfeld In diesem Abschnitt bauen wir auf diesem Wissen auf, indem wir untersuchen, welche Märkte sich besonders gut für den Systemhandel eignen. Wir werden dann die verschiedenen Gattungen der Handelssysteme genauer betrachten. Equity-Märkte Der Aktienmarkt ist vermutlich der häufigste Markt für den Handel, vor allem bei den Anfängern. In dieser Arena dominieren große Akteure wie Warren Buffett und Merrill Lynch, und traditionelle Wert - und Wachstumsinvestitionsstrategien sind bei weitem die häufigsten, doch viele Institutionen Haben in den Entwurf, die Entwicklung und die Implementierung von Handelssystemen erheblich investiert. Individuelle Investoren treten diesem Trend bei, aber langsam. Hier sind einige Schlüsselfaktoren, die bei der Verwendung von Handelssystemen in Aktienmärkten zu beachten sind. Die große Menge an verfügbaren Aktien ermöglicht es den Händlern zu testen Systeme auf vielen verschiedenen Arten von Aktien - alles von extrem volatilen over-the-counter OTC-Aktien zu nicht-flüchtigen Blue Chips. Die Wirksamkeit der Handelssysteme kann durch die geringe Liquidität von einigen Aktien begrenzt werden, vor allem OTC und rosa Blatt Fragen Missionen können essen In Gewinne, die durch erfolgreiche Geschäfte erwirtschaftet werden, und können Verluste erhöhen OTC - und Pink-Blatt-Aktien ergeben sich oft zusätzliche Provisionsgebühren. Die wichtigsten Handelssysteme sind diejenigen, die nach Wert suchen - das heißt, Systeme, die unterschiedliche Parameter verwenden, um festzustellen, ob eine Sicherheit unterbewertet ist Zu seiner Vergangenheit Leistung, seine Kollegen oder den Markt im Allgemeinen. Foreign Exchange Markets Der Devisenmarkt oder Forex ist der größte und liquideste Markt der Welt Die Welt Regierungen, Banken und anderen großen Institutionen Handel Billionen von Dollar auf der Forex-Markt jeden Tag Die Mehrheit der institutionellen Händler auf dem Forex verlassen sich auf Handelssysteme Das gleiche gilt für Einzelpersonen auf dem Forex, aber einige Handel auf der Grundlage von Wirtschaftsberichten oder Zinsauszahlungen. Hier sind einige Schlüsselfaktoren zu beachten bei der Verwendung von Handelssystemen in Der Forex-Markt. Die Liquidität in diesem Markt - aufgrund der riesigen Volumen - macht Handelssysteme genauer und effektiver. Es gibt keine Provisionen in diesem Markt, nur Spreads Daher ist es viel einfacher, viele Transaktionen ohne Erhöhung der Kosten auf den Betrag zu erhöhen Von Aktien oder Rohstoffen vorhanden ist, ist die Anzahl der zu handelnden Währungen begrenzt. Aber wegen der Verfügbarkeit von exotischen Währungspaaren - also Währungen aus kleineren Ländern - ist die Bandbreite in Bezug auf die Volatilität nicht unbedingt begrenzt. Die wichtigsten Handelssysteme, die in Forex verwendet werden Sind diejenigen, die Trends folgen ein populäres Sprichwort auf dem Markt ist der Trend ist Ihr Freund oder Systeme, die kaufen oder verkaufen auf Ausbrüche Dies ist, weil ökonomische Indikatoren oft große Preisbewegungen auf einmal verursachen. Futures Equity, Forex und Rohstoffmärkte alle bieten Futures-Handel Dies ist ein beliebtes Fahrzeug für den Systemhandel wegen der höheren Menge an Leverage verfügbar und die erhöhte Liquidität und Volatilität Allerdings können diese Faktoren schneiden beide Möglichkeiten, wie sie entweder verstärken können Ihre Gewinne oder verstärken Sie Ihre Verluste Aus diesem Grund die Verwendung von Futures Ist in der Regel für fortgeschrittene individuelle und institutionelle System-Trader reserviert Dies ist, weil Handelssysteme, die in der Lage sind, auf dem Futures-Markt zu profitieren, viel größere Anpassung erfordern, mehr fortgeschrittene Indikatoren verwenden und viel länger dauern, um zu entwickeln So, Welches ist das beste Es s bis zu dem einzelnen Investor zu Entscheiden, welcher Markt am besten für den Systemhandel geeignet ist - jeder hat seine eigenen Vor - und Nachteile Die meisten Menschen sind mit den Aktienmärkten vertraut und diese Vertrautheit macht die Entwicklung eines Handelssystems einfacher. Allerdings ist Forex üblicherweise die überlegene Plattform, um den Handel zu führen Systeme - vor allem bei erfahrenen Händlern Darüber hinaus, wenn ein Händler beschließt, auf erhöhte Hebelwirkung und Volatilität zu profitieren, ist die Futures-Alternative immer offen Letztlich liegt die Wahl in den Händen des Systementwicklers. Die Arten von Trading Systems. Trend-Following Systems Die Die gängigste Methode des Systemhandels ist das nachträgliche System In seiner fundamentalsten Form wartet dieses System einfach auf eine signifikante Preisbewegung, dann kauft oder verkauft er in dieser Richtung Diese Art von Systembanken auf die Hoffnung, dass diese Preisbewegungen das beibehalten werden Trend. Moving Average Systems Häufig in der technischen Analyse verwendet ein gleitender Durchschnitt ist ein Indikator, der einfach zeigt den durchschnittlichen Preis einer Aktie über einen Zeitraum von Zeit Das Wesentliche der Trends wird aus dieser Messung abgeleitet Die häufigste Art der Bestimmung der Ein-und Ausreise ist ein Crossover Die Logik dahinter ist einfach ein neuer Trend ist etabliert, wenn der Preis über oder unter seinem historischen Preis liegt Durchschnittlicher Trend Hier ist ein Diagramm, das sowohl die Preis blaue Linie und die 20-Tage-MA rote Linie von IBM. Breakout Systems Das grundlegende Konzept Hinter dieser Art von System ist ähnlich wie bei einem gleitenden durchschnittlichen System Die Idee ist, dass, wenn ein neues hoch oder niedrig etabliert ist, die Preisbewegung am ehesten in Richtung des Ausbruchs fortsetzen wird Ein Indikator, der bei der Ermittlung von Ausbrüchen verwendet werden kann Ist eine einfache Bollinger Band Overlay Bollinger Bands zeigen Durchschnittswerte von hohen und niedrigen Preisen, und Ausbrüche auftreten, wenn der Preis die Kanten der Bands trifft Hier ist ein Diagramm, das Preis blaue Linie und Bollinger Bands graue Linien von Microsoft. Disadvantages von Trend-Following Systems. Empirische Entscheidungsfindung - Bei der Bestimmung von Trends gibt es immer ein empirisches Element, um die Dauer des historischen Tendenzes zu betrachten. Zum Beispiel könnte der gleitende Durchschnitt für die letzten 20 Tage oder für die letzten fünf Jahre sein, so dass der Entwickler bestimmen muss Welche ist am besten für das System Andere Faktoren, die bestimmt werden sollen, sind die durchschnittlichen Höhen und Tiefen in Breakout-Systemen. Lagging Nature - Moving Mittelwerte und Breakout-Systeme werden immer hinterhergestellt werden Mit anderen Worten, sie können nie die genaue Top oder Bottom eines Trends treffen Dies führt zwangsläufig zu einem Verfall von potenziellen Gewinnen, die manchmal erheblich sein können. Weberschaftswirkung - Unter den Marktkräften, die für den Erfolg von Trendfolgesystemen schädlich sind, gehört dies zu den häufigsten. Der Whipsaw-Effekt tritt auf, wenn der gleitende Durchschnitt Erzeugt ein falsches Signal - das heißt, wenn der Durchschnitt nur in Reichweite fällt, dann kehrt plötzlich die Richtung um. Dies kann zu massiven Verlusten führen, solange keine effektiven Stop-Losses und Risikomanagement-Techniken eingesetzt werden. Seiten-Märkte - Trendfolgesysteme sind von Natur aus, In der Lage, Geld nur in Märkten zu machen, die tatsächlich Trend machen. Allerdings bewegen sich die Märkte auch seitwärts, um innerhalb eines bestimmten Bereichs für einen längeren Zeitraum zu bleiben. Extreme Volatilität kann auftreten - Gelegentlich können Trendfolgesysteme eine extreme Volatilität erleben, aber der Händler muss Haften mit seinem System Die Unfähigkeit, dies zu tun, wird zu einem versicherten Ausfall führen. Countertrend Systems Grundsätzlich ist das Ziel mit dem Gegensprechsystem, bei den niedrigsten niedrigen zu kaufen und zu verkaufen am höchsten hoch Der Hauptunterschied zwischen diesem und dem Trend-Following System ist, dass das Countertrend-System nicht selbstkorrigiert ist Mit anderen Worten, es gibt keine eingestellte Zeit, um Positionen zu verlassen, und dies führt zu einem unbegrenzten Abwärtspotenzial Arten von Countertrend-Systemen Viele verschiedene Arten von Systemen gelten als Gegensprechsysteme Die Idee hier ist Kaufen, wenn Impuls in einer Richtung beginnt zu verblassen Dies wird am häufigsten mit Oszillatoren berechnet Zum Beispiel kann ein Signal erzeugt werden, wenn Stochastik oder andere relative Stärke Indikatoren unter bestimmte Punkte fallen Es gibt andere Arten von Countertrend Trading-Systeme, aber alle von ihnen teilen sich das gleiche Grundlegendes Ziel - zu kaufen niedrig und verkaufen hoch. Die Vorteile von Countertrend Following Systems. E mpirische Entscheidungsfindung erforderlich - Zum Beispiel, einer der Faktoren, die der Systementwickler entscheiden muss, ist die Punkte, an denen die relativen Stärke Indikatoren verblassen. Extreme Volatility Mai Occur - Diese Systeme können auch einige extreme Volatilität erleben und eine Unfähigkeit, mit dem System zu bleiben, trotz dieser Volatilität wird zu einem versicherten Ausfall führen. Unbegrenzter Nachteil - Wie bereits erwähnt, gibt es unbegrenztes Abwärtspotenzial, weil das System nicht selbstkorrigiert ist Keine festgelegte Zeit, um Positionen zu beenden. Schlussfolgerung Die Hauptmärkte, für die Handelssysteme geeignet sind, sind die Aktien-, Devisen - und Futures-Märkte. Jeder dieser Märkte hat seine Vor - und Nachteile Die beiden Hauptgenres der Handelssysteme sind die Trendfolgen und die Gegensprechsysteme Trotz ihrer Unterschiede erfordern beide Arten von Systemen in ihren Entwicklungsstadien eine empirische Entscheidungsfindung seitens des Entwicklers. Auch diese Systeme unterliegen extremen Volatilität und dies kann eine gewisse Ausdauer erfordern - es ist wichtig, dass der Systemhändler mit ihm zusammenhängt Oder ihr System während dieser Zeiten In der folgenden Tranche, werden wir einen genaueren Blick auf, wie man ein Handelssystem entwerfen und diskutieren einige der Software, die System-Händler verwenden, um ihr Leben leichter machen.
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